UNIT 3
Anomalien
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In dieser Unit werden die Modelle, wie das CAPM, aber auch die Multi-Faktor-Modelle, kritisch betrachtet. Die Modelle unterliegen restriktiven Annahmen, welche von unterschiedlichsten Ökonomen kritisch hinterfragt werden. Folgend wirst du einige der vielen Anomalien näher kennenlernen.
Inhalt
4 min
Dieser Leseauftrag behandelt Marktanomalien.
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11 min
Leseauftrag: Seiten 129 - 176Freiwillig
Paper zur Kritik am CAPM von Richard Roll.
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104 min
Leseauftrag: Seiten 1 - 41Freiwillig
Ang, A., Hodrick, R.J., Xing, Y. & Zhang, X. (2006). The Cross-Section of Volatility
Ang, A., Hodrick, R.J., Xing, Y. & Zhang, X. (2006). The Cross-Section of Volatility
112 min
Leseauftrag: Seiten 40 - 54Freiwillig
Paper zur Low-Volatility Anomalie.
Paper zur Low-Volatility Anomalie.
41 min
71 min
Leseauftrag: Seiten 35 - 54Freiwillig
Paper zu den Grenzen der Arbitrage.
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55 min
74 min
25 min
Empirische Überprüfung von CAPM Anomalien.
Empirische Überprüfung von CAPM Anomalien.
25 min
6 min
6 min
In neuem Tab öffnenÖffnen© 2026 Teaching Center, Department of Finance, University of Zurich
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