Lernziele

0/4 Ziele

Du versteht die moderne Portfoliotheorie. (Mean-Variance, Efficient Frontier, Tangentialportfolio)

Du weisst, wie das Minimum-Varianz-Portfolio berechnet wird und kennst dessen Eigenschaften.

Du kennst die Annahmen hinter der Efficient Frontier und kannst diese für gegebene Portfolios beurteilen.

Du kannst die Begriffe Efficient Frontier, Minimum-Varianz-Portfolio, CAL und Tangentialportfolio in einem µ-σ-Diagramm einordnen und verstehst die Zusammenhänge.

Schlüsselbegriffe

Minimum-Varianz-Portfolio Efficient Frontier Sharpe-Ratio Tangentialportfolio Risikoaversion Capital Market Line Indifferenzkurve Tobin’sches Separationstheorem