Lernziele

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Du kannst die Portfoliorendite und das Portfoliorisiko berechnen und beurteilen.

Du verstehst den Zusammenhang zwischen der Rendite und dem Risiko eines einzelnen Wertpapiers.

Du verstehst den Ansatz der Berechnung der Portfoliovarianz für n Anlagen.

Du weisst, welche Rollen die Korrelation und die Kovarianz im Portfolio übernehmen und kannst diese bewerten.

Du kennst den Unterschied zwischen dem systematischen und dem unsystematischen Risiko.

Schlüsselbegriffe